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华商未来主题混合型证券投资基金2021年第3季度报告
发布时间:2022-01-09       

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

  过去三个月9.53%2.00%-4.75%0.90%14.28%1.10%

  过去六个月26.83%1.66%-2.01%0.82%28.84%0.84%

  过去一年15.02%1.63%5.80%0.91%9.22%0.72%

  过去三年52.94%1.60%35.67%1.01%17.27%0.59%

  过去五年-14.75%1.54%43.55%0.90%-58.30%0.64%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  ②根据《华商未来主题混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金股票资产的投资占基

  金资产的比例为60-95%,其中投资于质地优秀的未来主题方向的上市公司股票不低于非现金基金

  资产的80%,债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基

  金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%—40%,其中权证占基金资产净值的0—3%,每个交易

  日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券

  的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易

  所的业务规则。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符

  合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地

  为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

  司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组

  公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保

  针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于

  不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,报告期内,系统的公平交易程序

  运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交

  易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易

  执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在

  各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常

  公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3

  日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,统计了溢价率占优比例。本报告期

  内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。

  为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著

  影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防

  报告期内严格执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指

  数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现

  的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。

  三季度市场结构性特征明显。九月中旬以前,以煤炭、钢铁、有色、化工为代表的顺周期行

  业,由于供给受限,需求相对刚性,产品价格呈现普涨局面,这些行业的代表性公司盈利能力显

  著提升,股价在这个阶段表现亮眼;周期之外的其他行业在这个阶段表现并不突出。九月中旬之

  后,由于政府出台各种措施积极“保供”,市场开始担心之前“供给受限”的逻辑遭到破坏,叠

  加对于需求不足的担忧,顺周期行业的股票经历了较大幅度的快速调整,而前期调整较多的行业

  包括消费医药等行业开始有所表现。本基金在三季度增加配置了有色和化工等周期行业,同时维

  截至2021年9月30日,本基金份额净值为0.988元,份额累计净值为0.988元。本季度基

  金份额净值增长率为9.53%,同期基金业绩比较基准的收益率为-4.75%,本基金份额净值增长率

  本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1300059东方财富1,200,00041,244,000.008.08

  2600570恒生电子499,92028,635,417.605.61

  3002466天齐锂业280,00028,442,400.005.57

  4603906龙蟠科技500,00025,135,000.004.93

  5000776广发证券1,000,00020,960,000.004.11

  6002777久远银海1,000,00020,190,000.003.96

  7688778厦钨新能170,00019,167,500.003.76

  8000422湖北宜化1,000,00019,080,000.003.74

  9603799华友钴业177,00018,301,800.003.59

  10601058赛轮轮胎1,500,00017,190,000.003.37

  5.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股

  在预判市场系统风险较大时,应用股指期货对冲策略,即在保有股票头寸不变的情况下或者

  逐步降低股票仓位后,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值,当股市好转之后再将

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  2020年9月4日,深交所向其出具《关于对天齐锂业股份有限公司及相关当事人给予通报批

  评处分的决定》,指出其主要存在以下问题:披露的2019年度业绩预告修正公告与定期报告披露

  的财务数据存在较大差异;该行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则》第1.4条、第2.1条、

  第11.3.3条的规定。因此,对该公司及其董事长蒋卫平、时任总经理吴薇、财务总监邹军给予通

  1、2020年7月20日,广东证监局发布关于对广发证券股份有限公司采取责令改正、限制业

  务活动、责令限制高级管理人员权利监管措施的决定。广发证券股份有限公司在康美药业股份有

  限公司2014年非公开发行优先股项目、2015年公司债券项目、2016年非公开发行股票项目、2018

  年公司债券项目、康美实业投资控股有限公司2017年可交换公司债券项目中未勤勉尽责,尽职调

  查环节基本程序缺失,缺乏应有的执业审慎,内部质量控制流于形式,未按规定履行持续督导与受

  托管理义务。广东证监局采取下列监管措施:一、责令改正;二、在2020年7月20日至2021

  年1月19日期间,暂停公司保荐机构资格;在2020年7月20日至2021年7月19日期间,暂不

  于2020年12月30日收到浙江证监局下发的《关于对浙江华友钴业股份有限公司采取责令改

  一、存货跌价准备计提未区分不同合同与规格存货价格差异,2018年、2019年存货跌价准备

  计提不精确,未能反映不同规格存货价格波动的线年飞机使用费跨期确认为2020年费用,导致2019年少确认费用293.88万元。

  三、向第一大股东浙江华友控股集团有限公司拆借资金,2019年度发生10笔,2020年1-6

  月发生4笔,但在2019年年报、2020年半年报中仅披露了2019年12月31日、2020年6月30

  日两个时点的拆借资金余额,未逐笔披露发生额,导致2019年年报和2020年半年报中关联方资

  四、2020年4月9日,披露《关于获得政府补助的公告》,2020年1月1日至公告日,累计

  收到与收益相关的政府补助金额为22,596,097.12元,超过上一年度经审计后净利润的10%,政

  此外,还存在固定资产核算不规范、部分制度不完善、资金管理不规范等情况。

  本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份

  额持有人利益的行为。除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立

  5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  6.报告期内华商未来主题混合型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。

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